主题：阿火秘笈_编写技巧十九(12月5日更新_做参数优化时优化指定指标的方法)

 我试了一下金字塔自带的提前N秒下单，发现了一个问题。刚好模型在提前的N秒有信号出来，但是到了K线走完以后信号又突然消失了。因为模型是K线走完模式，造成系统的状态仍然记录的是K线走完以后的状态，造成模型认为实际没有信号产生，也就是没有交易发生，而实际是的确发生了！

这个问题不知道火兄有没有遇到过，请问金字塔开发人员，是否应该将提前N秒的执行包括 整个模型的状态记录，我的意思就是要提前N秒，就将这个模型提前N秒运算，显示在图表的状态反映的是提前N当时的状态。如果交易执行遵照提前N秒状态，而后续保留的模型状态又是K线走完，非常容易发生我刚才测试的结果。

PS：还有提个小建议，请将 复合下单的停损指令委托后 加上一个委托声音 好让用户确知已经委托了停损指令。

请问火哥 abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=tq) or not(islastbar);

加红色部分是为了做什么，不加会怎么样？

判断是否是最后一根k线

该周期是否为最后一个周期。
用法:
ISLASTBAR
最后一个周期返回值为1，其余为0
所属函数组：逻辑函数

 

not(ISLASTBAR)  当不是最后一根k线的时候条件成立，返回真值；or的话就是前后条件只要有一个成立就执行if语句

楼上正解

加not(islastbar)是为了保持历时信号

火哥牛啊，估计他问的问题是您给的答复，具有意义性，我给出的只是名词解释罢了

十五、史上最简明的后台下单模板，适用于满仓反手交易（阿火原创）

      使用软件自带的撤单追单功能。适合于一般大众需求，如有更加个性化的要求可另外定制

说明：固定轮询1秒或者高频，逐K线模式.读取账户里的仓位，空单平仓完毕才能开多，多单平仓完毕才能开空。需要多个模型组合在一起的话，把各个模型组合在一起就行了。组合方法见上面的其他方法

 

cc:=holding;//用于获取理论持仓，请放在信号稳定的位置
if holding>0 and c<ref(c,1) then sell(1,1,market);
if holding<0 and c>ref(c,1) then sellshort(1,1,market);
if holding=0 and c>ref(c,1) then buy(1,1,market);
if holding=0 and c<ref(c,1) then buyshort(1,1,market);
if not(islastbar) or workmode<>1 then exit;

ac:='800988';//把800988改成自己的下单账户
buyhold:=tbuyholdingex(ac,stklabel,1);
sellhold:=-tsellholdingex(ac,stklabel,1);
wt:=tremainqty(0,ac,stklabel);
if wt>0.5 then exit;
else goal:=if((buyhold+sellhold)*cc<-0.5,0,cc);
duo:=max(goal,0)-buyhold;
kon:=min(goal,0)-sellhold;
if duo>0.5 then tbuy(1,duo,mkt,0,0,ac);
if duo<-0.5 then tsell(1,duo,mkt,0,0,ac);
if kon<-0.5 then tbuyshort(1,kon,mkt,0,0,ac);
if kon>0.5 then tsellshort(1,kon,mkt,0,0,ac);

和风版的海龟  能加这个模板嘛？

应该可以，都可以的

模型组合

cc1:=stkindi(stklabel,'模型A.cc',0,11,0);  //2分钟，多分钟设置为2
cc2:=stkindi(stklabel,'模型B.cc',0,2,0);   //5分钟
cc3:=stkindi(stklabel,'模型C.cc',0,18,0);  //10分钟

cc800988:=3*cc1 + 1*cc2 + 2*cc3;//各个模型的仓位系数。这里表示 A模型下3手，B模型下1手，C模型下2手

模型组合用stkindi函数用于后台交易的话是不是只能用逐K线模式？？？

也可以用序列模式