主题：阿火秘笈_编写技巧十九(12月5日更新_做参数优化时优化指定指标的方法)

谢谢楼主分享

很抱歉，不是。我也看过和讯的，撞名。

十、在小周期级别上记录大周期指标的实际走势的方法

这里以1分钟引用3分钟的macd为例，常规方法只能在1分钟Ｋ线上显示3分钟K线的macd走势，至于3分钟内部每根1分钟K线的macd走势不知道

方法原理：获取上一根3分钟的diff、dea、macd，然后配合1分钟的CLOSE计算出实际的diff、dea、macd

第一步、首先在macd指标里加入以下2句：

   ema12: ema(c,12),linethick0;
   ema26: ema(c,26),linethick0;

第二步、复制以下代码即可

runmode:1;
em1:=stkindi(stklabel,'macd.ema12',0,17,-1);
em2:=stkindi(stklabel,'macd.ema26',0,17,-1);
ema12:=em1*11/13+c*2/13;
ema26:=25/27* em2 +c*2/27;
diff:ema12-ema26;
dea1:=stkindi(stklabel,'macd.dea',0,17,-1);
dea:dea1*4/5+diff/5;

 

 

十一、日内重新计算指标（macd）的方法，以避免跳空对指标造成的影响。

这里顺带介绍一下日内重新计算指标的方法，这样可以避免跳空对指标造成的影响。

比较难的是macd，kdj之类的，均线之类的简单

这里依然以macd为例

runmode:0;

variable:ema12=c,ema26=c,dea=0;

if day<>ref(day,1) then begin

  ema12:=c;

  ema26:=c;

  dea:=0;

end

ema12:=ema12*11/13+c*2/13;

ema26:=ema26*25/27+c*2/27;

diff:ema12-ema26;

dea:=dea*4/5+diff/5;
dea1:dea;

macd:2*(diff-dea),colorstick;

 

  请问如何把移动止损写入下面模型中

input:cang1(1,0,10,1),cang2(1,0,10,1);
variable:cc1=0,cc2=0;

hi:=ref(hhv(h,10),1);
lo:=ref(llv(l,10),1);
if cc1>0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang1);
 kc:=cang1-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc1:=0;
end
if cc1<0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang1);
 kc:=cang1-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc1:=0;
end
if cc1=0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang1);
 kc:=cang1-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc1:=1;
end
if cc1=0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang1);
 kc:=cang1-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc1:=-1;
end

以上的方法是把各个模型组合成同一个模型

止损在各个模型中实现

顶

/////////////////////////////////模型1——10周期反手
hi:=ref(hhv(h,10),1);
lo:=ref(llv(l,10),1);
if cc1>0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang1);
 kc:=cang1-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc1:=0;
end
请问后面的-0.6是什么意思啊？谢谢

突破即时下单，所加的超价啊。这样评测才合理

有些人突破不加任何 超价，这样不科学的

 

比如 buy(h>3000,1,limitr,3000);  价格突破3000，最少也是要3000.2吧，怎么能在3000这个位置买到呢？

哦。谢谢！

十二、突破模型信号也会消失的一个例子及其处理方法，大家小心。

 

比如，大家常用的四周法则，一般人都是这样写的

 

//4周转向
hh:=ref(hhv(h,20),1);
ll:=ref(llv(l,20),1);

entertime:=time<=143000;

if h>hh then begin//突破高点，平空做多
 sellshort(1,1,limitr,max(o,hh+0.2)+0.6);
 buy(holding=0 and entertime,1,limitr,max(o,hh+0.2)+0.6);
end

if l<ll then begin
 sell(1,1,limitr,min(o,ll-0.2)-0.6);//突破低点，平多做空
 buyshort(holding=0 and entertime,1,limitr,min(o,ll-0.2)-0.6);
end

if time>=150000 then begin//收盘平仓
 sell(1,1,limitr,o);
 sellshort(1,1,limitr,o);
end

 

咋一看，没啥问题。其实信号也是会消失的，或者出现“才买入，又立马卖出”的情况

比如某根K线，h>hh 和 l<ll 同时成立的时候。而盘后静态来看，是看不出问题的

 

一般模型遵循的写法是先平后开，且要同时注意做多条件和做空条件同时成立时的处理 

以上模型，改写为如下，信号就不会闪烁：

//4周转向
hh:=ref(hhv(h,20),1);
ll:=ref(llv(l,20),1);

entertime:=time<=143000;

if holding<0 and h>hh then begin

 sellshort(1,1,limitr,max(o,hh+0.2)+0.6);//先是平仓

 buy(1,1,limitr,max(o,hh+0.2)+0.6);

 goto skip@;

end

if holding>0 and l<ll then begin

 sell(1,1,limitr,min(o,ll-0.2)-0.6);//先是平仓

 buyshort(1,1,limitr,min(o,ll-0.2)-0.6);

end

skip@;

//注意做多条件和做空条件同时成立的处理方法，这里采用20周期均线向上才做多，向下才做空
if holding=0 and h>hh and ref(c,1)>ref(c,20) and entertime then buy(1,1,limitr,max(o,hh+0.2)+0.6);//后开仓
if holding=0 and l<ll  and ref(c,1)<ref(c,20) and entertime then buyshort(1,1,limitr,min(o,ll-0.2)-0.6);//后开仓
if time>=150000 then begin
 sell(1,1,limitr,o);
 sellshort(1,1,limitr,o);
end