主题：金字塔V3.11（正式版已发布）

连contango & backwardation都没弄清楚

股票复权数据，是必须的。

 

期货复权数据（虚拟数据），实际（操作）上毫无实际意义。放着实实在在的真实数据不用，非要将复权数据设为默认，是不是本末倒置？实在无法理解。说到用不用在你，可是有些人在不知不觉就被用了，那不是误导大众了，这也太不负责了。

 

复权数据拿来拟合，“结果”会“很好”，但是那是自我安慰，要知道填平缺口的数据在实际中是无法成交的。实际上等价于时间的未来函数。

 

其实，软件自带的“等价蜡烛线”，就是这样，数据永远没有缺口，拿来测试拟合，结果美死你，其实是自慰。

 

我们是做工具，给有需要的人提供便利，至于是否使用由用户自己决定。

 

复权主要是测试中使用，策略本身不会在换月的时候自动切换新旧合约。

 

那么若真实的换月缺口很大, 会带来测试中带来虚增的利润和损失（因为你的开仓价是老合约的，跳空的盈亏实际并不存在）。

除权 填补换月的缺口 可以减少这部分虚增的盈亏 总体而言应该更接近真实。

换月的成本可以根据自己的事情情况作考虑，如果不做除权，这部分更难以统计。 

 

个人觉得，反而是没有除权的数据，失真的情况会更大些。

我说你们还是把非复权的数据设置为默认给这些人用吧~

本不想参与这种无知无畏者的争论，但是看着没完没了的架势，说两句。
期货除权（复权），绝对有必要，而且对策略回测有重要的意义，本人坚决支持。
为什么？
因为策略回测，往往用的是连续合约，指数合约也有用的，但是会有很大问题，这个是题外话。
那么连续合约，在切换主力合约的时候，就会产生价格跳空，和股票的分红除权没什么本质区别。
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这种价格跳空，在实际交易中，是不存在的。是规则产生的价格断档，而不是交易产生的价格断档。
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而技术指标，绝大多数，是以价格作为计算基础数据的，比如MA，MACD，KDJ····
那么，这种非交易产生的价格断档，必然使技术指标失真。
而策略又是以技术指标为基础的，根据失真的技术指标发出的策略信号，能用吗？

举例：
最近的IF1401切换到IF1402，有16.4个点的价差，
如果策略的止损是3个点，不复权
1-17日收盘2182.8开空
1-20日开盘2199.6，向上跳空16.8个点，必然触发止损（实际只高开了0.4个点）
这个止损信号是错误的，必然会带来不必要的损失。

有人说了，1-17日收盘前你不可能交易IF1401了，别忘了，交易信号是量化交易唯一的操作依据，
就算你买入的IF1402，第二天假的止损信号照样会让你做无谓的止损操作。

又有人说了，那就用具体月的合约来测试嘛，这也是无知的论调，具体月的合约K线，也不是一个月的，
而是类似连续合约的每年这个月的数据放在一起的，跳空更多，更大，如果不复权，更失真。

而在这种失真的数据下，请问怎么回测你的策略？

所以，金字塔推出期货复权数据，是有重要意义的，我看比很多功能更重要。
虽然不使用金字塔做交易，但是希望金字塔越来越好。

下载不了了

半自动移仓功能还是没有出现在新版本。

从来没说过 该版本要增加类似的功能吧

RogarZ，我只是希望啊，还望考虑哟，也许下一个版本？先谢谢了。

这个之前就有计划，但是设计、技术问题还有待完善、解决，短时间内不会推出。